Colette Malye opiskeli tanssia Pariisin oopperan tanssikoulussa ja sen jälkeen Pariisin kansallisessa konservatoriossa. 16-vuotiaana hän liittyi Ballet Théâtre Joseph Russillon -tanssiryhmään, jossa hän esiintyi useissa teoksissa lähes kymmenen vuoden ajan.
Vuodesta 1986 lähtien hän on työskennellyt Carolyn Carlsonin kanssa, ensin tanssijana ja myöhemmin koreografin assistenttina teoksissa Shamrock (Heat National Ballet), Signes (Pariisin kansallisooppera), Out of Focus (Marseillen kansallisbaletti) sekä ryhmän uusimmissa teoksissa Now, The Tree, A Deal with Instinct ja Room 7. Hän on myös tehnyt yhteistyötä koreografi Tero Saarisen kanssa teoksissa Gaspard ja Sini, jotka Saarinen loi Lyonin oopperan baletille. Malye on koreografioinut tähtitanssija Marie-Agnès Gillot’lle baletin Isadora’s Memory, joka nähtiin Deauvillen Franciscaines-festivaalilla 2025.